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巧妙利用TBQuant事件驱动针对盘中行情突发跳空
2019-11-19 15:31

最近在使用TB-Quant的过程中研究了一下事件驱动的玩法。跟我们平时看图做策略不太一样,笔者发现事件驱动的结构适合一些特殊的场景,或者说适合针对场景来应用。

比如今天写了一个报单重发的逻辑模块,出发点比较简单,就是为了在某些情况下进行抢单做的程序;最终呈现出来的条件也很简单。思路来源于平台描述中,订单返回模块下报单的状态可以由我们自己获取,那么我不就可以根据订单最新的状态做出最快的操作了吗?

之后写出的报单重发模块如下:

核心逻辑就是当订单作废时,我们继续重报一单,可以应用在吃掉一些由于突发消息,而来不及撤单的挂单。比如下午开盘跳空前,我们入场进行扫单,吃掉停留在市场中的利润,由此我们可以赚稳定的收益,个人感觉应用起来还是不错的。

盘后测试了下单能力,循环速度和效率很高:

之后也可以准备专门针对跳空市场进行进攻。收益不知道能有多少,不过有理论支持总比没有的好。

做这样的东西,可以吃到一些更稳定的收益,比如中午的情况下,观察K线图还是可以看到很多的:

而且该方法也可以应用到隔夜大跳空上,作为CTA类的辅助。CTA程序在隔夜跳空一直有点弱项,说白了普通的程序单在这个时间点上没有优势。但是利用事件驱动在这个时间点上,针对性地启动废单重下的循环,首先你就可以做到离场比以前快(以前大概率第一单报单失败,再追),在面临大跳空的时候把损失降到最小,开仓则是同理。笔者觉得用途应该是很多的,只是想把方法分享给大家,共同学习。

下面随便截了点图,各种机会还是挺多的:

文章转自:交易开拓者TB 作者:松江索罗斯

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