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交易基础知识-废单
kyover 分享到
2021-03-02 10:14

委托单状态里的已废除到底是什么意思?

报单交易的时候,有时候会碰到已废除的状态。会产生这个状态主要是因为,报送的委托单不符合报送规定,被期货公司的柜台退回了。注意,这个状态和已撤单是有区别的,已撤单是报送符合规定,但是后来交易者自己主观决定取消订单的状态,而已废除是被期货公司柜台强制打回的状态。

我们可以在tbquant的委托列表中的状态信息字段下查看具体说明,从而分析出是什么原因导致的废单。那么到底报送委托单有些什么经常会容易违反的规定呢?

  1.         交易时间不对,不在正常的交易时间报单,就会被柜台废除。这里尤其要注意集合竞价过滤阶段。现在一般常见的集合竞价过滤,一般是盘前五分钟时开始接受报单,此时用户可自由报撤单。但是经过四分钟,至开盘前一分钟时,所有的报单被锁住,不再接受新报单,也不能再撤单,这个时候如果报单,虽然是集合竞价过滤时间范围内,但是依然会被柜台打回,显示已废除。比如,某品种开盘时间早上9点,那么8点55分交易者就可以开始报单操作了。等到8点59分,所有报单及撤单全部停止,在8点59分到9点之间的这一分钟,无法再报送委托单。程序化模型运行的时候,这里有一个集合竞价过滤的问题。因为在最后一分钟,所有锁定的报单全部进行撮合交易,最后会得到一个开盘价,而这个开盘价推送到程序化软件平台后,会触发onbar域的运行,如果导致了交易报单,那么这笔报单就会变成废单。这是开盘阶段出现废单的常见原因。如何处理集合竞价过滤,我们会在其他场合介绍。
  2.         保证金不足,这也是常见的废单原因。这个原因不过多解释,简单来说就钱不够了。
  3.         可平仓不足,这是常见的平仓废单原因。简单来说就是明明没有持仓,但是交易者却发了平仓,自然就报错了。注意,这里有一种特殊情况,就是交易者确实有持仓,但是这部分持仓先前已经被报平仓进入待撮合成交状态,此时账户里显示有持仓,但是可平仓为0。在这种状态下,交易者有时候粗心大意,反复发送平仓单也会造成废单状况。程序化交易中,在订单管理这部分内容中,这里也容易被忽视。当报单价格不适用于当前状况,需要重新追价平仓的时候,需要先撤单并且确认撤单成功再追价平仓。否则,也会出现废单状况。
  4.         报单价格超出限制。主要指报单价格超出了涨跌停板。这个原因在手动交易中不太常见,因为一般手动交易面板都限制了价格区间。但是在程序化交易中,如果计算错了价格导致价格错得比较离谱,就容易造成错价废单。
  5.         ctp:没有报单交易权限。这个就很简单了,期货公司没有开放这个品种的交易,问期货公司就行了。
  6.         合约不对!888和000都是指标合约,是不能交易的!一般这种情况常见于忘记开映射交易了

 

上面就是常见的几种废单情况,这个基础知识大家都掌握了吗?

xx_linux

模拟股票账户,用超级下单,显示废单,状态消息是无效发单,手动下单能够成功,是什么原因?

2022-02-18 12:08
zyloogle

tick驱动的发单,也被废除,说交易所未开盘,那tick怎么出来的?

2021-06-01 10:30
kyover
@zyloogle

这个有可能,如果你是最后一根上出信号,也有可能驱动报单。

2021-06-15 08:17
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