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关于螺纹主力切换
andy8301 分享到
2021-11-17 22:03

今天20211117晚上9点,我的策略是后赋权主力合约信号自动切换主力合约,看了上海交易所主力合约是rb2201,为什么晚上自动切换了?也不知道切换到了什么合约?能给解释一下吗,特别看了手机端,上海2201仍然是最大交易量,是第二名2205的2倍多,不该自动切换啊,请解释一下,万分感谢

andy8301

我说的不是发单。。即使查看成交记录也是有信号,问题是不该有信号,主力合约还没有切换

2021-11-18 08:37
rdqh10017160
@andy8301

你是从上期所哪个网页看到有展示螺纹主力的?

2021-11-18 10:34
rdqh10017160
@andy8301

主力合约看的是持仓量 不是成交量

2021-11-18 10:35
andy8301
@rdqh10017160

这点我明白了,我认同,另外一个问题,我看了一下2205确实持仓量大于2201.但是信号有问题,切换后经平仓,且平仓价格4096,我看了一下2205合约,最高3890,那么平仓价格4096是怎么来的?是不是有问题

2021-11-18 10:42
kyover
@andy8301

4096是一个补平信号,实际上还没发生。

补平的意思就是,如果当前有持仓,还没出平仓信号,为了能结算这笔持仓的盈利及其他交易数据,就以当前最新价格平仓来计算。

所以这个4096实际上是你打开测试报告时最新bar的最新价而已 你如果重新打开k线 可能就变换了

2021-11-18 11:57
andy8301
@kyover

我每次打开记录都是这样,那如果这样牵涉换月的回测就不准了,偏差太大,我昨天虚增了将近200跳的盈利

2021-11-18 13:17
kyover
@andy8301

建议你把回测记录截的完整一点

2021-11-18 13:18
andy8301
@kyover

这样比较详细,最后一条的盈利实际中是不存在的

2021-11-18 13:30
kyover
@andy8301

你这个图表是什么周期的

2021-11-18 13:37
kyover
@andy8301

价格确实挺奇怪的 可能需要加载公式看了代码才能判断原因了 

2021-11-18 13:39
andy8301
@kyover

这个和代码没关系,我用的是rb888后赋权,自动映射主力合约,问题应该出在这里,我只是不明白原理是什么

2021-11-18 13:57
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