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【策略分享】海龟交易法则之基本原理
2021-12-27 16:26

【策略分享】海龟交易法则之基本原理

哈喽大家好,我是源码分享者,今天开始和大家一起学习下量化交易的圣经之作-海龟交易法则(美)柯蒂斯·费 思。因为海龟交易法则内容及延伸内容很多,所以准备出一个系列写这个,最后系列结束时分享一个改进的实盘变异海龟交易法则。

内容简介

对于交易而言,一致性是赚卝钱的唯一要素,我们常常说的执行就不到位说的就是无法一致性的去执行我们的系统。如何才能更好的一致性执行,那么机械系统就是最佳的方式。如果我们经过长期测试知道我们系统的逻辑关系,并坚信自己的系统能够长期赚卝钱,你就比较容易接受信号,并且在亏损期间按照系统信号进行交易。

海龟交易法则所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易,因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。

海龟交易法则就是7,80年代有两个大神写的一本书。书中介绍了如何讲13个学员(被称为海龟)通过短暂的培训机械的执行一套完整明确信号的交易系统,最终取得年均复利 80%成绩的交易事迹。因为海龟交易法则拥有完整的开仓,加仓,止盈,止损,而且信号唯一且明确,所以非常适合量化,可以写成语言进行程序化执行,因此被称为程序化交易的必读圣经。

今天先介绍下海龟交易法则的基本原理,后续会完成的从开仓,加仓,止盈,止损,总结这几个部分详细介绍海龟交易法则。

 

基本原理

资金管理:正常来说资金管理都会放在某个系统的最后,但是海龟交易法则里我们把资金管理放在最前面,是因为其资金管理是整个系统的核心,海龟交易法则引入了一个指标-ATR平均真实区间(АVerage True Range, ATR),该指标描述了一定周期内市场行情变化的程度,公式翻译过来就是

今天真实区间(True Range, TR) =Max{今天高点-今天低点,今天高点-昨天收盘,昨天收盘-今天低点}

然后取一定周期的TR值进行平均,就能得到ATR这个指标了。如图所示,海龟交易法则根据这个值计算该区域波动幅度,通过账户的某个百分比确定预亏损额度,用亏损额度除以一定倍数的ATR作为交易仓位,并执行一定程度的ATR作为相应的止损依据。

开仓:海龟交易法则使用唐奇安通道的突破作为开仓条件,该通道有长短两个轨道。开仓分为短周期突破开仓和长周期突破开仓,长周期突破开仓的目的是为了防止错失行情的一种补救措施。

加仓以及对应的止损:海龟交易法则有加仓模块

在第一个头寸成交以后,海龟们会以2N作为初始止损。由于1N相当于账户资金的1%,因此初始止损的风险为2%。

如果价格顺势运行0.5N触发第二个头寸入场,海龟们会将距离新的入场点2N的位置作为整体止损。此时头寸1的止损变为1.5N,头寸2的止损为2N,账户总风险为3.5%,单位头寸平均风险由2%降至1.75%。

当价格继续顺势运行0.5N触发第三个头寸入场后,整体止损也会继续上移0.5N。这时头寸1的止损为1N,头寸2的止损为1.5N,头寸3的止损为2N,账户总风险为4.5%,单位头寸平均风险降至1.5%。

如果第四个头寸也能顺利成交,整体止损再度上移0.5N。头寸1的止损为0.5N,头寸2的止损为1N,头寸3的止损为1.5N,头寸4的止损为2N,账户总风险为5%,单位头寸平均风险降至1.25%。

 

止盈:海龟交易法则是典型的趋势跟踪系统(CTA),所以海龟交易法则的止盈就是被动的止损,一直跟随市场,直到市场转向,止损出局。

以上就是海龟交易法则的大致讲解,因为内容太多,所以我会继续分解这个海龟交易系统。

好了,本次的分享就到这里,我是拥有海量高质量实盘源码的量化交易者,网罗全网付费及私卝密量化源码,展现各种各样的量化策略和交易知识,提供无限的交易可能,欢迎大家多交流多分享。

 

 

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