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后复权在测试时和实盘交易时的“映射真实”价格的选择问题。请看看理解是否正确。
2022-01-07 16:02

1 . 在888合约上,开启“后复权”,同时开启“映射真实价格”。可以看到交易信号对应的价格是相对应的1、5、9主力合约的当时最新价格,并不是复权价格。此时,映射真实价格的功能就仅仅是为历史回测得到更准确(更贴近历史价格)的结果而服务? 理解是否正确?

2. 如果进行实盘交易,在888合约上的“策略单元设置”中,设置商品映射为“主力合约”,此时,如果888合约有图表交易信号,就会根据指定映射向指向的商品进行交易发单。此时,如果上面第一点的“映射真实价格”是关闭的,那么图表也不会以后复权价格向真实合约发单吧?因为后复权价格一般都会比真实主力合约的价格要偏高,如果按照后复权价格发单,岂不是每次都有自带除权系数加成的高报价委托单发到真实主力合约上?  

3. 最后一个理解,后复权的“映射真实价格”、“设置自动换仓“以及“设置忽略换仓信号计算”这几个语句,都是仅仅服务于公式的历史测试。如果实盘交易,可以把这几个语句删除,只要在策略单元设置里面设置好映射的商品以及委托映射的偏移跳数就可以了?

4. 如果在888合约上开启“算法代理”以及“todayPossender”,并指定映射到主力合约,那么算法代理是按照888合约的价格进行 委托操作还是按照主力合约的价格进行委托操作?

 

问题有点多,不好意思。

cf_810652

软件如何开启映射真实价格的回测?哪里设置?那个视频有介绍?

2022-01-15 10:29
fzzq71550158

好的,谢谢了

2022-01-07 20:07
wangkaiming

1.几个选项都是字面意思,按照你需要的选择

2.选项主要用于回测,实盘开了映射就OK

3.对都是服务回测

4.主力

2022-01-07 16:11
fzzq71550158
@wangkaiming

王老师,我再追问一下:

我作为一个对算法代理有浓厚兴趣的小白,嘿嘿……

如果在实盘的映射委托偏移,设置为0,这样是否更有利于算法代理的优势发挥?设置为0是不是就以为着:以真实主力合约的挂单价发单?

我理解的是,如果实盘委托偏移设置(回测除外,回测会设置5跳来模拟冲击成本)为5或者更高的跳数,那么在算法代理有反应之前,实盘中带不利滑点的单子就已经飞出去了 并成交了。。

2022-01-07 16:43
cai446449
@fzzq71550158

算法代理不采用图表价格偏移的设置http://www.tbquant.net/community/108.html?cid=all算法代理的深入浅出,可以看看呢

2022-01-07 16:57
fzzq71550158

模拟实盘肯定是要去跑跑观察一下的,只是疑惑贴出,也许有更多人可以看到。

 

2022-01-07 16:31
fzzq71550158

谢谢三位高手的解答!

2022-01-07 16:30
cai446449

1.理解正确   2.设置了价格偏移就会以委托映射具体合约的价格去发单 ,就相当于000数据,交易当前的主力合约操作一样  3.是服务于历史测试,,实盘中要设置委托映射,价格偏移就可以了   4.会按照主力的价格去发单 

以上的问题以及解答建议通过实际模拟发单在测试一下

2022-01-07 16:28
kyover

1 对

2 没开启委托偏移,图表是什么就发什么。开启委托偏移,以目标合约盘口价格为基准

3建议不要删

2022-01-07 16:10
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