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主力合约到期
cohen 分享到
2022-03-09 10:55

有一个问题想咨询下,我是在螺纹指数合约上跑策略,然后在主力合约下单,如果主力合约到期了,我的策略还没有平仓,这种情况在回测过程中是怎么处理的?

比如现在是RB2205,我持有多单,当主力合约变成RB2210的时候,我理解的解决方案是:RB2205上的单子会被平掉,然后当策略发出平单信号的时候是个废单,因为新的主力合约RB2210上没有持仓。

实际情况是这么处理的吗

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a1151299469

AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());    //设置自动换仓  试试这个?

 

2022-03-09 19:32
zhenghaibinlove

一般策略的编写,隔夜策略都是用rb000来回测  

2022-03-09 15:15
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