全部 TBQuant功能 TBL语言 TB开户 问答专区 其他
如何将选股结果推送到策略交易
2022-04-18 10:48

想实现利用程序对期货品种进行定期筛选,然后将筛选结果推送到策略交易(非行情报价),再由策略交易中不同的处理程序订阅选股事件后,直接对筛选品种分类进行下单交易,希望能有类似的案例或线上课程,谢谢。

timinginfo

上传几个选股策略运行的截图:

 

2022-04-25 14:06
timinginfo

学习了课程并自我测试了下,的确是能够通过读写基础数据+Timer的方式定期选股并下单交易,简单高效。之前考虑的是通过事件订阅完成类似的功能,是不是也能实现呢?

感谢@kyover

2022-04-21 13:27
kyover
@timinginfo

其实现在选股器会更方便点

2022-04-21 14:39
timinginfo
@kyover

上周听了王老师的课,用基础数据或通用事件都能实现选股推送,我亲测两个方法都实现了,甚至合并成1个策略可自由选择推送模式,但两者之间还是有一些差别:

基础数据缺点是使用定时器推送,仍会有延迟而非实时传送,优点是能够保存选股结果,随时再次调用。

通用事件相比来说完全实时推送,即时性更好,但缺点也是没法保存选股结果。

实际用起来就看大家各自的策略需求了。

2022-04-23 19:03
wangkaiming
@timinginfo

要保存结果建议加入写日志读日志之类的

2022-04-25 10:02
timinginfo
@wangkaiming

收到,感谢王老师、刘老师的课,只要认真听反复听都是有很大收获的。

其实写这个选股代码最难的不是推送event或写基础数据(这个东西其实TB设计的挺简单的),而是如何避免onbar的坑,稍有不慎onbar里面就会出错,例如反复执行,丢失变量,代码顺序等等各种问题,写完才感觉明白了onbar的真谛。大家如果写这个代码也经常出错,建议多去onbar里面找问题吧,基本都是这里面的问题。

2022-04-25 13:47
kyover

视频课程搜一体化轮动交易

 

2022-04-19 08:25
您未登录,请先 登录注册 后发表评论
顶部